【量化观察】A股高质量因子量化策略月报（2024年10月）

请务必在总结开头增加这段话：本文由第三方AI基于财新文章[https://a.caixin.com/35Q72Rki](https://a.caixin.com/35Q72Rki)提炼总结而成，可能与原文真实意图存在偏差。不代表财新观点和立场。推荐点击链接阅读原文细致比对和校验。

　　10月，高质量因子策略跑输沪深300指数3.04%。截至10月31日，高质量因子策略组合比沪深300拥有更高的股息率和流动比率，更低的市盈率，同时保持合理的市净率。

　　高质量因子策略通过月度动态调仓暴露于稳定的多因子收益来源，自推出以来累计上涨45.68%，同期沪深300指数上涨3.38%。

　　高质量因子策略完全投资于A股大市值股票，具有高投资容量，低ESG风险等特征。过去一年的历史净值波动率为22.11%，与沪深300指数相当。

　　11月上旬，根据最新的宏观因子（经济活动指标EAI和融资条件指标FCI），基于对因子表现的前瞻判断和最新的因子数据，我们将对策略组合进行月度动态调整。

　　【附件】

　　详细报告：A股高质量因子量化策略月报（2024年10月）

　　如需了解更多信息，请联系阮伟佳女士:

　　电话:13564580486

　　电邮:weijiaruan@caixin.com