【量化观察】A股高质量因子量化策略月报（2024年10月）

　　10月，高质量因子策略跑输沪深300指数3.04%。截至10月31日，高质量因子策略组合比沪深300拥有更高的股息率和流动比率，更低的市盈率，同时保持合理的市净率。

　　高质量因子策略通过月度动态调仓暴露于稳定的多因子收益来源，自推出以来累计上涨45.68%，同期沪深300指数上涨3.38%。

　　高质量因子策略完全投资于A股大市值股票，具有高投资容量，低ESG风险等特征。过去一年的历史净值波动率为22.11%，与沪深300指数相当。

　　11月上旬，根据最新的宏观因子（经济活动指标EAI和融资条件指标FCI），基于对因子表现的前瞻判断和最新的因子数据，我们将对策略组合进行月度动态调整。

　　【附件】

　　详细报告：A股高质量因子量化策略月报（2024年10月）

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