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震荡市量化对冲策略显露优势 50ETF期权周涨幅最高达179倍
2018年02月13日 10:25
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试听2017年A股市场呈二八分化，“漂亮50”持续连阳，50ETF全年波动率仅有12%左右，处于历史低水，期权策略难以运作；而2018年年初以来，上证50接连调整，期权的隐含波动率也在上周五大幅上升至35.02%，套利空间进而加大
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责任编辑：蒋飞 | 版面编辑：潘宇静
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